PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.01% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий TWEIX и BGEIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.30

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.52

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.30

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.12

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.30

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.17

+0.58

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BGEIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BGEIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BGEIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-78.69%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-30.55%

+21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-46.62%

+32.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-51.92%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-21.00%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-35.23%

+31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

8.31%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

17.41%

-14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

35.58%

-29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

43.43%

-31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

33.00%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

33.45%

-20.10%