PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с ACFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с ACFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и ACFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и ACFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ACFOX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.41% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX

Сравнение комиссий TWEIX и ACFOX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ACFOX в 0.85%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXACFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.33

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. ACFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACFOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и ACFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXACFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между TWEIX и ACFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и ACFOX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности ACFOX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и ACFOX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и ACFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXACFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-58.92%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-16.52%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-43.77%

+30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-43.77%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.48%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-14.81%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.63%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и ACFOX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXACFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

8.54%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

15.24%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

25.24%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

25.28%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

23.71%

-10.36%