PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFOX с TWIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).

ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFOX и TWIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 17.41% против 6.24% соответственно.

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

American Century International Growth Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX
Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRXTWIEX с BGEIX

Сравнение комиссий ACFOX и TWIEX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

ACFOX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFOXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.41

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.70

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.52

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

1.96

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFOX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFOXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACFOX и TWIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и TWIEX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TWIEX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и TWIEX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и TWIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFOXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-62.43%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.04%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-38.76%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-38.76%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-10.01%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-16.71%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.45%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и TWIEX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Growth Fund (TWIEX) имеют волатильность 8.54% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFOXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.34%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

18.61%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

18.11%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

18.09%

+5.62%