PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACFOX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFOX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Invesco QQQ (QQQ).

ACFOX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACFOX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ACFOX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
597.83%
1,314.36%
ACFOX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACFOX:

0.59

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ACFOX:

1.01

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ACFOX:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACFOX:

0.64

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ACFOX:

2.06

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ACFOX:

8.37%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ACFOX:

29.02%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ACFOX:

-59.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ACFOX:

-15.64%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ACFOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.64% соответственно.

ACFOX

С начала года

-10.68%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-2.93%

1 год

17.41%

5 лет

13.52%

10 лет

13.81%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACFOX и QQQ

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund
График комиссии ACFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACFOX: 0.85%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACFOX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг риск-скорректированной доходности ACFOX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACFOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACFOX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACFOX: 0.59
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ACFOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACFOX: 1.01
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ACFOX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACFOX: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ACFOX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACFOX: 0.64
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ACFOX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACFOX: 2.06
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.47
ACFOX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и QQQ

ACFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%1.33%1.32%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и QQQ

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -59.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.64%
-12.28%
ACFOX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и QQQ

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.63% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
16.86%
ACFOX
QQQ