PortfoliosLab logo
Сравнение ACFOX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACFOX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
597.83%
511.19%
ACFOX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACFOX:

0.59

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

ACFOX:

1.01

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

ACFOX:

1.14

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACFOX:

0.64

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

ACFOX:

2.06

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

ACFOX:

8.37%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

ACFOX:

29.02%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

ACFOX:

-59.40%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ACFOX:

-15.64%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.82% соответственно.


ACFOX

С начала года

-10.68%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-2.93%

1 год

17.41%

5 лет

13.52%

10 лет

13.81%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACFOX и SWPPX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии ACFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACFOX: 0.85%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACFOX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACFOX
Ранг риск-скорректированной доходности ACFOX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACFOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACFOX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACFOX: 0.59
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино ACFOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACFOX: 1.01
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега ACFOX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACFOX: 1.14
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара ACFOX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACFOX: 0.64
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина ACFOX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACFOX: 2.06
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.54
ACFOX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и SWPPX

ACFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%1.33%1.32%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и SWPPX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -59.40%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.64%
-9.86%
ACFOX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и SWPPX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
14.19%
ACFOX
SWPPX