PortfoliosLab logo
Сравнение ACFOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACFOX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
583.54%
513.28%
ACFOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACFOX:

0.58

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ACFOX:

0.99

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ACFOX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACFOX:

0.63

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ACFOX:

2.04

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ACFOX:

8.31%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ACFOX:

28.95%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ACFOX:

-59.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACFOX:

-17.37%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.95% соответственно.


ACFOX

С начала года

-12.51%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-4.32%

1 год

15.07%

5 лет

13.06%

10 лет

13.62%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACFOX и SPY

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ACFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACFOX: 0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACFOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACFOX
Ранг риск-скорректированной доходности ACFOX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACFOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACFOX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACFOX: 0.58
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ACFOX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACFOX: 0.99
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ACFOX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACFOX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ACFOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACFOX: 0.63
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ACFOX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACFOX: 2.04
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.54
ACFOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и SPY

ACFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%1.33%1.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и SPY

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -59.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-10.54%
ACFOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и SPY

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
15.13%
ACFOX
SPY