PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с ABHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции ABHYX по среднегодовой доходности: 8.76% против 2.85% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с PRTAXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Сравнение комиссий TWEIX и ABHYX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ABHYX в 0.59%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXABHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

2.19

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ABHYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между TWEIX и ABHYX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и ABHYX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности ABHYX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и ABHYX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и ABHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-26.34%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.09%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-18.54%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-18.54%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.59%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.12%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.99%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и ABHYX

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.33%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.09%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

6.17%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

4.90%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

4.96%

+8.39%