Сравнение ABHYX с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHYX и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHYX и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | -0.31% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ABHYX превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.18% соответственно.
ABHYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.85%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHYX и MUNI
ABHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
ABHYX vs. MUNI — Ранг доходности на риск
ABHYX
MUNI
Сравнение ABHYX c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHYX | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.58 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.63 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 5.45 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHYX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ABHYX и MUNI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHYX и MUNI
Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.82% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ABHYX и MUNI
Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHYX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -11.15% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -2.93% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -11.15% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -11.15% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.75% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.74% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.88% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHYX и MUNI
American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHYX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.07% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.52% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 3.86% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.30% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.85% | +1.11% |