PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHYX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHYX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHYX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		0.04%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции ABHYX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.88% против 14.22% соответственно.

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.65%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High-Yield Municipal Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с PRTAXABHYX с ETGAXABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFXABHYX с SDHIX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ABHYX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHYX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.51

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

7.14

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHYX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.62

+0.41

Корреляция

Корреляция между ABHYX и ^SP500TR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и ^SP500TR

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-55.25%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-8.89%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-24.49%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-33.79%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.44%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-8.20%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.57%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и ^SP500TR

Текущая волатильность для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) составляет 1.26%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.30%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.55%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

18.32%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

16.90%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

18.04%

-13.08%