PortfoliosLab logo
Сравнение ABHYX с WTCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABHYX и WTCOX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ABHYX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABHYX:

0.33

WTCOX:

0.70

Коэф-т Сортино

ABHYX:

0.39

WTCOX:

0.87

Коэф-т Омега

ABHYX:

1.07

WTCOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ABHYX:

0.22

WTCOX:

0.34

Коэф-т Мартина

ABHYX:

0.87

WTCOX:

2.34

Индекс Язвы

ABHYX:

2.07%

WTCOX:

0.97%

Дневная вол-ть

ABHYX:

6.62%

WTCOX:

3.41%

Макс. просадка

ABHYX:

-26.33%

WTCOX:

-13.61%

Текущая просадка

ABHYX:

-5.54%

WTCOX:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ABHYX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.76% соответственно.


ABHYX

С начала года

-2.46%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.96%

1 год

2.15%

3 года

1.06%

5 лет

2.00%

10 лет

2.89%

WTCOX

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.17%

1 год

2.37%

3 года

0.89%

5 лет

0.26%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century High-Yield Municipal Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Сравнение комиссий ABHYX и WTCOX

ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WTCOX в 0.65%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABHYX и WTCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABHYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABHYX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

WTCOX
Ранг риск-скорректированной доходности WTCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABHYX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WTCOX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHYX и WTCOX

Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WTCOX в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund
4.38%4.21%4.01%3.74%3.74%3.36%3.81%3.89%3.63%3.61%3.93%4.14%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
3.47%3.43%3.12%2.91%2.20%2.71%3.00%3.06%2.80%2.97%2.71%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и WTCOX

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и WTCOX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и WTCOX

American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...