Сравнение ABHYX с PRTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX).
ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHYX и PRTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHYX и PRTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | -0.31% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 0.14% | 4.45% | 5.18% | 9.82% | -10.81% | 2.85% | 4.87% | 7.25% | 0.70% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PRTAX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции ABHYX превзошли акции PRTAX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.69% соответственно.
ABHYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.85%
PRTAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHYX и PRTAX
ABHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRTAX в 0.53%.
Доходность на риск
ABHYX vs. PRTAX — Ранг доходности на риск
ABHYX
PRTAX
Сравнение ABHYX c PRTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHYX | PRTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.12 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 2.28 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHYX | PRTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ABHYX и PRTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHYX и PRTAX
Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности PRTAX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.82% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 3.78% | 4.61% | 5.90% | 5.55% | 2.20% | 2.42% | 2.85% | 3.28% | 3.61% | 3.63% | 3.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABHYX и PRTAX
Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки PRTAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и PRTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHYX | PRTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -20.97% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -5.33% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -15.68% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -15.68% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.31% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.25% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.82% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHYX и PRTAX
American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHYX | PRTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.92% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 5.55% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.36% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.21% | +0.75% |