PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHYX с PRTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABHYX с PRTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) and PRTAX (T. Rowe Price Tax Free Income Fund) are both mutual funds - ABHYX is a High Yield Muni fund managed by American Century, while PRTAX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, ABHYX returned 2.79%/yr vs 2.68%/yr for PRTAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ABHYX charges 0.59%/yr vs 0.53%/yr for PRTAX.

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и PRTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABHYX показывает доходность 2.50%, а PRTAX немного ниже – 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABHYX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PRTAX немного отстают с 2.68%.

ABHYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.97%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.92%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.79%

PRTAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.24%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABHYX и PRTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		2.50%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		2.43%4.45%5.18%9.82%-10.81%2.85%4.87%7.25%0.70%5.17%

Correlation

The correlation between ABHYX and PRTAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г.

0.82

The correlation between ABHYX and PRTAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High-Yield Municipal Fund

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFXABHYX с SDHIX
Часто сравнивают с PRTAX:
PRTAX с PRINXPRTAX с VTEBPRTAX с VWAHXPRTAX с FFRHXPRTAX с FHIGXPRTAX с FTABXPRTAX с PRSMX

Доходность на риск

ABHYX vs. PRTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRTAX
Ранг доходности на риск PRTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHYX c PRTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABHYXPRTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.95

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

10.46

-2.17

ABHYX vs. PRTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRTAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и PRTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и PRTAX

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки PRTAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и PRTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABHYXPRTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-20.97%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.83%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-5.67%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-15.68%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-15.68%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.23%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и PRTAX

American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) имеют волатильность 0.87% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABHYXPRTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.20%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.03%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.40%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.23%

+0.75%

Сравнение комиссий ABHYX и PRTAX

ABHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRTAX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHYX и PRTAX

Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности PRTAX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.31%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.75%4.61%5.90%5.55%2.20%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.78%

Часто задаваемые вопросы

ABHYX and PRTAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABHYX has higher volatility (0.87%) compared to PRTAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, ABHYX dropped -26.34% vs PRTAX's -20.97%.

PRTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABHYX и PRTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор