Сравнение TWEBX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 4.52% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 4.78% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.91% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.38%
ARTHX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и ARTHX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
TWEBX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
TWEBX
ARTHX
Сравнение TWEBX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.52 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.23 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.95 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 16.55 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.52 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и ARTHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и ARTHX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ARTHX в 22.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.66% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 22.32% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и ARTHX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -37.42% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.16% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -37.42% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -37.42% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.19% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и ARTHX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.20%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.91% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 10.84% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 16.45% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 17.59% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.53% | -3.70% |