Сравнение TWCUX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWCUX имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции TILIX немного впереди с 16.52%.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и TILIX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TWCUX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TWCUX
TILIX
Сравнение TWCUX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.32 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и TILIX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и TILIX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -50.54% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -16.24% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -32.68% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -32.68% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -13.10% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -7.77% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.73% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и TILIX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.38% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.61% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 21.50% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.04% | +0.99% |