PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.17% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий TWCUX и IOLZX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

5.07

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между TWCUX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и IOLZX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и IOLZX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-56.03%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-15.69%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-27.77%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-41.04%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-10.48%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-12.71%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и IOLZX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 7.21%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.90%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

14.56%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.81%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

22.28%

-0.25%