PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с ACGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с ACGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и ACGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и ACGR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%42.19%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCUX показывает доходность -8.79%, а ACGR немного ниже – -9.16%.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVDEACGR с AVEM

Сравнение комиссий TWCUX и ACGR

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

TWCUX vs. ACGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c ACGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXACGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.77

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

3.84

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. ACGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGR равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и ACGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXACGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWCUX и ACGR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и ACGR

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности ACGR в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и ACGR

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и ACGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXACGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-34.54%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-15.84%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-34.54%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-12.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-8.66%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.65%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и ACGR

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXACGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.69%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.55%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.21%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.46%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.57%

+0.46%