Сравнение ACGR с QARP
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 11.36%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.
ACGR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
QARP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.68K | $21.13K | $25.64K | |
| $104.64K | $120.58K | $177.48K |
Сравнение доходности по годам ACGR и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.58% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 15.18% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 11.52% |
Correlation
The correlation between ACGR and QARP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between ACGR and QARP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. QARP — Ранг доходности на риск
ACGR
QARP
Сравнение ACGR c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.73 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 16.69 | -13.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и QARP
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -35.44% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -7.26% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -15.65% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -22.75% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.10% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.37% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.62% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и QARP
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.80% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.20% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 10.65% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 15.53% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.51% | +1.92% |
Сравнение комиссий ACGR и QARP
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и QARP
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QARP в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.00% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and QARP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (6.45%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs QARP's -35.44%.
On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 11.36% for ACGR. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.11% for ACGR.
ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. ACGR tracks Russell 1000 Growth Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: American Century and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор