PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с PGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с PGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACGR is passively managed, while PGRO is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 15.18%/yr vs 14.07%/yr for PGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PGRO.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и PGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у PGRO с доходностью 8.92%.

ACGR

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.28%
3 года*
21.67%
5 лет*
15.18%
10 лет*
—

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и PGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.96%14.50%26.66%43.24%-30.13%29.88%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%

Correlation

The correlation between ACGR and PGRO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.97

The correlation between ACGR and PGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCBACGR с QCLR
Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO

Доходность на риск

ACGR vs. PGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c PGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRPGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.52

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

4.92

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. PGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGRO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и PGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRPGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ACGR и PGRO

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке PGRO в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и PGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRPGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-34.73%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.34%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.31%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-34.73%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.24%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.27%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.96%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и PGRO

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRPGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.06%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.27%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

16.09%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.80%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.76%

-0.35%

Сравнение комиссий ACGR и PGRO

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PGRO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и PGRO

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности PGRO в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACGR and PGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs PGRO's -34.73%.

On 5-year performance, ACGR leads with 15.18% vs 14.07% for PGRO. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.18% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

ACGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.02% for PGRO.

They also come from different issuers: American Century and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.55% for PGRO.

ACGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и PGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор