Сравнение TWCUX с ABHYX
TWCUX (American Century Ultra Fund) and ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) are both mutual funds - TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while ABHYX is a High Yield Muni fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 18.10%/yr vs 2.91%/yr for ABHYX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.59%/yr for ABHYX.
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и ABHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции ABHYX по среднегодовой доходности: 18.10% против 2.91% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 18.10%
ABHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам TWCUX и ABHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 7.91% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 2.26% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
Correlation
The correlation between TWCUX and ABHYX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г. | -0.06 |
The correlation between TWCUX and ABHYX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWCUX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск
TWCUX
ABHYX
Сравнение TWCUX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | ABHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.56 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.71 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.41 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и ABHYX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и ABHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWCUX | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -26.34% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -3.16% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -7.40% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -18.54% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -18.54% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.08% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -3.11% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 0.93% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и ABHYX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWCUX | ABHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 2.44% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 3.36% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 4.95% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 4.98% | +17.10% |
Сравнение комиссий TWCUX и ABHYX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ABHYX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и ABHYX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности ABHYX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.32% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 10.73% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Часто задаваемые вопросы
TWCUX and ABHYX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWCUX has higher volatility (4.24%) compared to ABHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs ABHYX's -26.34%.
ABHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWCUX и ABHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор