PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCGX с TWHIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWCGX (American Century Growth Fund) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both mutual funds - TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCGX returned 16.61%/yr vs 12.26%/yr for TWHIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TWCGX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 16.61% против 12.26% соответственно.

TWCGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.24%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.61%

TWHIX

1 день
0.88%
1 месяц
1.49%
С начала года
4.96%
6 месяцев
2.64%
1 год
3.78%
3 года*
14.76%
5 лет*
4.39%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCGX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		1.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
TWHIX
American Century Heritage Fund		4.96%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Correlation

The correlation between TWCGX and TWHIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1987 г.

0.86

The correlation between TWCGX and TWHIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с VOOTWCGX с SPYTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с MIDTWHIX с FSKAXTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Доходность на риск

TWCGX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWCGXTWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.17

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.36

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.19

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

0.55

+2.48

TWCGX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и TWHIX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и TWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCGXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-56.98%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-15.82%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-26.30%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-40.34%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-40.34%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.89%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-12.23%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.47%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и TWHIX

American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 6.57% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCGXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.52%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

18.13%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

23.36%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.85%

-1.49%

Сравнение комиссий TWCGX и TWHIX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и TWHIX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности TWHIX в 21.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		16.93%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
TWHIX
American Century Heritage Fund		21.09%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWCGX and TWHIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWHIX has higher volatility (6.59%) compared to TWCGX (6.57%). In terms of maximum drawdown, TWCGX dropped -59.60% vs TWHIX's -56.98%.

TWCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCGX и TWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор