PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWCGX с SWHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и SWHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и SWHGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund
-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
-0.60%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SWHGX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции SWHGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 9.54% соответственно.


TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

SWHGX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.78%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Growth Fund

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Сравнение комиссий TWCGX и SWHGX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.


Доходность на риск

TWCGX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWCGXSWHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.86

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.76

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

8.29

-4.89

TWCGX vs. SWHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SWHGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и SWHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWCGXSWHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между TWCGX и SWHGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и SWHGX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности SWHGX в 9.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund
19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.65%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и SWHGX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и SWHGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWCGXSWHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-49.19%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.78%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.63%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-29.77%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-5.31%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-7.21%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.08%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и SWHGX

American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWCGXSWHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.74%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

7.61%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

13.38%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

13.53%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

14.23%

+7.04%