Сравнение TWCGX с SWHGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и SWHGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SWHGX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции SWHGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 9.54% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и SWHGX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.
Доходность на риск
TWCGX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
TWCGX
SWHGX
Сравнение TWCGX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.86 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.29 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и SWHGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и SWHGX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности SWHGX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и SWHGX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и SWHGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -49.19% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -9.78% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -25.63% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -29.77% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -5.31% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -7.21% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.08% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и SWHGX
American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.74% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 7.61% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 13.38% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 13.53% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 14.23% | +7.04% |