Сравнение TWCGX с POGRX
TWCGX (American Century Growth Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TWCGX returned 16.84%/yr vs 17.41%/yr for POGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TWCGX charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWCGX имеют среднегодовую доходность 16.84%, а акции POGRX немного впереди с 17.41%.
TWCGX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.84%
POGRX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- 64.03%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение доходности по годам TWCGX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 6.85% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.67% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between TWCGX and POGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between TWCGX and POGRX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWCGX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
TWCGX
POGRX
Сравнение TWCGX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 19.16 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.61 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и POGRX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWCGX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -51.63% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -14.40% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -22.13% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -26.85% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.29% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | 0.00% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -7.13% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.37% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и POGRX
Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 3.94%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWCGX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.05% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.53% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.96% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.59% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.47% | +0.85% |
Сравнение комиссий TWCGX и POGRX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и POGRX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что меньше доходности POGRX в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.65% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
TWCGX American Century Growth Fund | 16.04% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
TWCGX and POGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.05%) compared to TWCGX (3.94%). In terms of maximum drawdown, TWCGX dropped -59.60% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWCGX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор