PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с COSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCGX с COSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWCGX (American Century Growth Fund) and COSYX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while COSYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, TWCGX returned 16.84%/yr vs 10.27%/yr for COSYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWCGX charges 0.94%/yr vs 0.77%/yr for COSYX.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и COSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность 6.85%, а COSYX немного ниже – 6.51%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции COSYX по среднегодовой доходности: 16.84% против 10.27% соответственно.

TWCGX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.83%
1 год
24.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.84%

COSYX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
26.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCGX и COSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		6.85%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		6.51%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%

Correlation

The correlation between TWCGX and COSYX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between TWCGX and COSYX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX
Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с RERGXCOSYX с FSKAXCOSYX с IDMOCOSYX с VEA

Доходность на риск

TWCGX vs. COSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c COSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXCOSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.98

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.31

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

8.09

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. COSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSYX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и COSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXCOSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и COSYX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки COSYX в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и COSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCGXCOSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-43.16%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.76%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-13.32%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.80%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-43.16%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.35%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.11%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.36%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и COSYX

American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCGXCOSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.65%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.98%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

15.85%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.45%

+3.87%

Сравнение комиссий TWCGX и COSYX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии COSYX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и COSYX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности COSYX в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		7.56%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%
TWCGX
American Century Growth Fund		16.04%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

TWCGX and COSYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCGX has higher volatility (3.94%) compared to COSYX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TWCGX dropped -59.60% vs COSYX's -43.16%.

COSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCGX и COSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор