Сравнение TWCGX с COSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и COSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и COSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у COSYX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции COSYX по среднегодовой доходности: 14.92% против 10.29% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и COSYX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии COSYX в 0.77%.
Доходность на риск
TWCGX vs. COSYX — Ранг доходности на риск
TWCGX
COSYX
Сравнение TWCGX c COSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | COSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.07 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.63 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.76 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.64 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.07 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и COSYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и COSYX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности COSYX в 7.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и COSYX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки COSYX в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и COSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -43.16% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -11.76% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -25.80% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -43.16% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -8.11% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -7.15% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.05% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и COSYX
Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.16% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.50% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 16.27% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.79% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.44% | +3.83% |