PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.68% соответственно.

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий TWCGX и ADX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

TWCGX
American Century Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

TWCGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.18

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.56

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

11.81

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между TWCGX и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и ADX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и ADX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-71.60%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.12%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.07%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-37.17%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-4.36%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-23.22%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.41%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и ADX

American Century Growth Fund (TWCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.79% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.64%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.77%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

18.76%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.23%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

17.96%

+3.31%