Сравнение TWBIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TWBIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWBIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | -3.56% | 9.60% | 11.93% | 16.18% | -17.34% | 16.32% | 12.62% | 19.65% | -3.46% | 14.04% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TWBIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TWBIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.04% соответственно.
TWBIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.49%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWBIX и BERIX
TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TWBIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TWBIX
BERIX
Сравнение TWBIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWBIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.57 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.77 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 17.74 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.57 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TWBIX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWBIX и BERIX
Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | 1.71% | 1.71% | 1.85% | 1.70% | 1.34% | 21.54% | 6.22% | 5.04% | 8.12% | 5.99% | 2.41% | 6.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TWBIX и BERIX
Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -20.34% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.95% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -15.73% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -20.34% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.79% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.60% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWBIX и BERIX
American Century Balanced Fund (TWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.55% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 4.29% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 5.38% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 5.94% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.00% | +4.89% |