Сравнение TVRIX с POGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и POGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -2.78% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.45% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
POGRX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и POGRX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.
Доходность на риск
TVRIX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
TVRIX
POGRX
Сравнение TVRIX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.37 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.99 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и POGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и POGRX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности POGRX в 25.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 25.60% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и POGRX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и POGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -51.63% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -14.40% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -26.85% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.29% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -9.37% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.17% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.80% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и POGRX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.50%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.66% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 13.78% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 22.26% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.31% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.33% | -2.53% |