PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с MPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с MPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и MPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и MPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у MPAIX с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям MPAIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.12% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с PRWCXMPAIX с BBLIXMPAIX с BPTRXMPAIX с FSPGXMPAIX с GXXIX

Сравнение комиссий TVRIX и MPAIX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MPAIX в 0.85%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Доходность на риск

TVRIX vs. MPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c MPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXMPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.39

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.76

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.40

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.03

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. MPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MPAIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и MPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXMPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между TVRIX и MPAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и MPAIX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности MPAIX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и MPAIX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки MPAIX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и MPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXMPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-64.09%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-24.12%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-64.09%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-64.09%

+24.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-21.83%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-13.50%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

9.39%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и MPAIX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXMPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.98%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

19.26%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

29.27%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

35.48%

-21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

29.35%

-11.55%