PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%3.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с BPTRXMPAIX с AMRGXMPAIX с FSPGXMPAIX с TRBCXMPAIX с VIGIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий MPAIX и BBLIX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

MPAIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.05

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.63

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.83

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.38

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между MPAIX и BBLIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и BBLIX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и BBLIX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-33.49%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-10.22%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-28.06%

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-1.80%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-6.47%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

3.62%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и BBLIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

1.57%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

6.07%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

16.08%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

16.08%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

18.80%

+10.55%