PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 8.72% против 20.43% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX

Сравнение комиссий TVRIX и FGCKX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FGCKX
Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

TVRIX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXFGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.13

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.49

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между TVRIX и FGCKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и FGCKX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и FGCKX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-51.01%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-13.09%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-40.21%

+15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-40.21%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-8.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.03%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и FGCKX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.22%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

15.30%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

24.67%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

24.06%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

23.37%

-5.57%