PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с EACPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с EACPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и EACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и EACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у EACPX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.51% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с MRFOXEACPX с SWLGX

Сравнение комиссий TVRIX и EACPX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EACPX в 1.25%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. EACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c EACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXEACPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.26

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.34

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.22

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. EACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EACPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и EACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXEACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между TVRIX и EACPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и EACPX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности EACPX в 9.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и EACPX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки EACPX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и EACPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXEACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-63.39%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-16.26%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.70%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-33.70%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-13.24%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.82%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.56%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и EACPX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXEACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.37%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.05%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

20.32%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.52%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

20.99%

-3.19%