PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVLYX с TEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVLYX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVLYX
Touchstone Value Fund		-0.73%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TVLYX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.41% соответственно.

TVLYX

1 день
2.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.20%
3 года*
14.26%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.52%

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с JLGMXTVLYX с TMCPXTVLYX с ACTIXTVLYX с RIDAXTVLYX с SENCXTVLYX с TSDOXTVLYX с FBLEX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIX

Сравнение комиссий TVLYX и TEGAX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
TVLYX
Touchstone Value Fund

Доходность на риск

TVLYX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.76

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.56

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.38

Корреляция

Корреляция между TVLYX и TEGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и TEGAX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности TEGAX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVLYX
Touchstone Value Fund		13.94%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и TEGAX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVLYXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-53.30%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.74%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-41.38%

+22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-41.38%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.61%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-9.27%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.84%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Value Fund (TVLYX) составляет 5.22%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVLYXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.35%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.39%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.95%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

24.93%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.12%

-4.04%