Сравнение TVLYX с FBLEX

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVLYX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции FBLEX немного отстают с 11.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TVLYX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности FBLEX в 11.05%

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и FBLEX.

Touchstone Value Fund (TVLYX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.