PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с TSDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVLYX с TSDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVLYX (Touchstone Value Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - TVLYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TVLYX returned 12.31%/yr vs 2.65%/yr for TSDOX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TVLYX charges 0.83%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и TSDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у TSDOX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TVLYX превзошли акции TSDOX по среднегодовой доходности: 12.31% против 2.65% соответственно.

TVLYX

1 день
0.08%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.85%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.31%

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVLYX и TSDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVLYX
Touchstone Value Fund		10.36%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		1.59%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%

Correlation

The correlation between TVLYX and TSDOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1998 г.

-0.05

The correlation between TVLYX and TSDOX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с FBLEXTVLYX с TEGAXTVLYX с SENCXTVLYX с JLGMXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с ACTIX
Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с FALNTSDOX с SENCXTSDOX с CUTAXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFX

Доходность на риск

TVLYX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXTSDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.12

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
10.05

-7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.87

-2.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

20.54

-17.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

65.75

-56.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. TSDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа TSDOX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и TSDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXTSDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

2.70

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

2.01

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.76

-1.55

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и TSDOX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и TSDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVLYXTSDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-5.27%

-75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.22%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-0.32%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-1.50%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-5.27%

-35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-0.18%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.07%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и TSDOX

Touchstone Value Fund (TVLYX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVLYXTSDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.40%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

1.01%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

1.43%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

1.36%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

1.33%

+17.75%

Сравнение комиссий TVLYX и TSDOX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и TSDOX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности TSDOX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
TVLYX
Touchstone Value Fund		12.54%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%

Часто задаваемые вопросы

TVLYX and TSDOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVLYX has higher volatility (3.18%) compared to TSDOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TVLYX dropped -80.40% vs TSDOX's -5.27%.

TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVLYX и TSDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор