PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVLYX с TGVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVLYX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVLYX
Touchstone Value Fund		-0.56%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-8.20%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции TVLYX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 11.54% против 17.92% соответственно.

TVLYX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.30%
1 год
11.64%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.54%

TGVFX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-7.34%
1 год
19.59%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.27%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с JLGMXTVLYX с TEGAXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с SENCXTVLYX с TSDOXTVLYX с ACTIX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX

Сравнение комиссий TVLYX и TGVFX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TVLYX
Touchstone Value Fund

Доходность на риск

TVLYX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.63

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между TVLYX и TGVFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и TGVFX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что меньше доходности TGVFX в 20.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVLYX
Touchstone Value Fund		13.92%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		20.96%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и TGVFX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVLYXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-69.41%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.01%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-40.77%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-40.77%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-11.82%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-22.83%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.67%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Value Fund (TVLYX) составляет 4.99%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVLYXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.81%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.09%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

22.47%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

24.01%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

23.50%

-4.43%