- ISIN
- US89154X4438
- CUSIP
- 89154X443
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 10 сент. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TVLYX
Touchstone Value Fund (TVLYX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции TVLYX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TVLYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone Value Fund (TVLYX) показал доход в 10.28% с начала года и 24.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVLYX составила 12.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Touchstone Value Fund
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TVLYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был авг. 2006 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TVLYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 13 дек. 2006 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 3.29% | -5.59% | 7.45% | 1.53% | 1.83% | 10.28% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.41% | -3.96% | -3.93% | 3.47% | 5.16% | 0.57% | 4.00% | 0.78% | 0.63% | 0.70% | 1.32% | 11.57% |
| 2024 | 1.00% | 3.44% | 5.03% | -3.93% | 3.65% | -0.90% | 3.48% | 2.55% | 3.17% | 0.39% | 5.12% | -5.71% | 17.97% |
| 2023 | 5.44% | -4.41% | -3.51% | 2.15% | -3.40% | 7.16% | 4.75% | -2.13% | -3.70% | -2.76% | 6.59% | 5.51% | 11.03% |
| 2022 | -1.07% | -0.63% | 1.87% | -5.38% | 4.27% | -9.00% | 5.92% | -1.99% | -8.70% | 12.33% | 5.01% | -3.16% | -2.66% |
| 2021 | -1.23% | 7.58% | 6.65% | 4.45% | 1.39% | -1.57% | -0.61% | 1.67% | -2.97% | 6.16% | -4.62% | 6.35% | 24.71% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Value Fund has an annualized alpha of -1.17%, beta of 0.87, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 1998.
- This fund participated in 88.02% of S&P 500 Index downside but only 74.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.17%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 74.68%
- Участие в снижении
- 88.02%
Комиссия
Комиссия TVLYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TVLYX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Value Fund (TVLYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TVLYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.52 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.62 | $1.03 | $0.26 | $0.76 | $0.97 | $0.31 | $1.14 | $1.26 | $0.94 | $0.23 | $0.81 |
Дивидендный доход | 12.55% | 13.90% | 8.65% | 2.35% | 7.51% | 8.66% | 3.18% | 11.69% | 15.18% | 9.32% | 2.37% | 9.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone Value Fund показал максимальную просадку в 80.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2951 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.40%март 2009 г. | 3y 8mo | 11y 8mo | 15y 5moиюнь 2005 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -34.37%март 2003 г. | 1y 3mo | 10mo 17d | 2y 1moдек. 2001 г. - янв. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.08%март 2000 г. | 9mo 28d | 5mo 13d | 1y 3moмай 1999 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.26%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 2mo | 2y 3dдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.06%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| TVLYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -56.78% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -18.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.43% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -33.92% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -10.72% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TVLYX
Добавьте Touchstone Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TVLYX