PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVLYX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVLYX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVLYX
Touchstone Value Fund		-0.56%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%0.50%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

TVLYX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.30%
1 год
11.64%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.54%

SWLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с JLGMXTVLYX с TEGAXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с SENCXTVLYX с TSDOXTVLYX с ACTIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий TVLYX и SWLVX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

TVLYX
Touchstone Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TVLYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.53

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.53

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между TVLYX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и SWLVX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVLYX
Touchstone Value Fund		13.92%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и SWLVX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVLYXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-38.34%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.97%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-19.05%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.30%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-4.93%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.52%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и SWLVX

Touchstone Value Fund (TVLYX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVLYXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.37%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.31%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.72%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.84%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.67%

+0.40%