PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVLYX с DODFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVLYX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVLYX
Touchstone Value Fund		-0.56%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции TVLYX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.54% против 10.23% соответственно.

TVLYX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.30%
1 год
11.64%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.54%

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с JLGMXTVLYX с TEGAXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с SENCXTVLYX с TSDOXTVLYX с ACTIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий TVLYX и DODFX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

TVLYX
Touchstone Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

TVLYX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.89

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.42

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.54

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.52

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.89

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между TVLYX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и DODFX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности DODFX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVLYX
Touchstone Value Fund		13.92%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и DODFX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVLYXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-63.23%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.14%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-24.52%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-44.61%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.44%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-11.72%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и DODFX

Текущая волатильность для Touchstone Value Fund (TVLYX) составляет 4.99%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVLYXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.23%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.08%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.18%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.82%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.25%

+0.82%