PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVIIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVIIX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVIIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 11.18% против 5.75% соответственно.

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TVIIX и TIREX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Доходность на риск

TVIIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVIIXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.22

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.41

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.37

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.52

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVIIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVIIXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Корреляция

Корреляция между TVIIX и TIREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TIREX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TIREX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVIIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-74.18%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.38%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-35.67%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-39.26%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-11.84%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-13.54%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.97%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TIREX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVIIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.60%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.12%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

18.84%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.13%

-4.23%