PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVIIX с TIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVIIX с TIGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.57%/yr vs 14.84%/yr for TIGRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for TIGRX.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.84% соответственно.

TVIIX

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.78%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.57%

TIGRX

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.98%
6 месяцев
3.40%
1 год
19.06%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVIIX и TIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		9.64%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		4.98%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%

Correlation

The correlation between TVIIX and TIGRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

0.95

The correlation between TVIIX and TIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX
Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX

Доходность на риск

TVIIX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVIIXTIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.48

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.07

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.84

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

7.48

+4.26

TVIIX vs. TIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TIGRX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TIGRX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVIIXTIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-49.52%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.27%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-20.79%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.16%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.56%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.24%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-11.16%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.76%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TIGRX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеют волатильность 5.32% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVIIXTIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.54%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.22%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.09%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

22.67%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

21.39%

-5.46%

Сравнение комиссий TVIIX и TIGRX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TIGRX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TIGRX в 13.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		13.20%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.38%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TVIIX and TIGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIGRX has higher volatility (5.54%) compared to TVIIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TIGRX's -49.52%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор