PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TVIIXVTTSX
Дох-ть с нач. г.18.71%17.44%
Дох-ть за 1 год30.09%29.03%
Дох-ть за 3 года5.47%4.99%
Дох-ть за 5 лет11.21%10.46%
Дох-ть за 10 лет9.91%9.03%
Коэф-т Шарпа2.472.62
Коэф-т Сортино3.323.64
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара2.872.66
Коэф-т Мартина17.3417.04
Индекс Язвы1.73%1.70%
Дневная вол-ть12.14%11.04%
Макс. просадка-32.04%-31.38%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TVIIX и VTTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и VTTSX

С начала года, TVIIX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
10.12%
TVIIX
VTTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и VTTSX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34
VTTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Сравнение коэффициента Шарпа TVIIX и VTTSX

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.62
TVIIX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и VTTSX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VTTSX в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.82%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и VTTSX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TVIIX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и VTTSX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.92%
TVIIX
VTTSX