PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVAL с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.20%/yr vs 20.58%/yr for TSPA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 11.06%.

TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TSPA

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.93%15.59%14.54%8.45%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%16.44%26.37%11.57%

Correlation

The correlation between TVAL and TSPA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between TVAL and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TSPA

Секторы
TVAL
TSPA

Технологии

19.6%
35.9%

Финансовые услуги

18.7%
12.2%

Промышленность

11.4%
8.0%

Здравоохранение

11.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.3%

Энергетика

7.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.7%

Коммунальные услуги

4.7%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Технологии

TVAL
19.6%
TSPA
35.9%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
TSPA
12.2%

Промышленность

TVAL
11.4%
TSPA
8.0%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
TSPA
8.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
TSPA
11.3%

Энергетика

TVAL
7.6%
TSPA
3.6%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
TSPA
10.0%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
TSPA
4.7%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
TSPA
2.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
TSPA
1.8%

Недвижимость

TVAL
2.9%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TVAL vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.65

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.30

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.36

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

10.39

+7.70

TVAL vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TSPA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TSPA

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-24.72%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.24%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-19.04%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.90%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.40%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.09%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.04%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.68%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

13.18%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.12%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

16.99%

-4.47%

Сравнение комиссий TVAL и TSPA

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TSPA

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.96%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TSPA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.04%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 20.58% vs 19.20% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 20.58% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TVAL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.56% for TSPA.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.34% for TSPA.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор