PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TVAL и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TSPA

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TVAL и TSPA

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.91

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.69

+0.52

Корреляция

Корреляция между TVAL и TSPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TSPA

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TSPA

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-24.72%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.06%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.65%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.66%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.70%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.90%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.10%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

17.14%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.14%

-4.50%