Сравнение TVAL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
TVAL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.63% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
TVAL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и SPLV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
TVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
TVAL
SPLV
Сравнение TVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.08 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.12 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.37 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.08 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и SPLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и SPLV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и SPLV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -36.26% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.09% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.54% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и SPLV
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.23% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 6.85% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.70% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 12.43% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 15.35% | -2.71% |