Сравнение TVAL с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
TVAL и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.63% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.30% | 21.31% | 14.81% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.30%.
TVAL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и IGF
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
TVAL vs. IGF — Ранг доходности на риск
TVAL
IGF
Сравнение TVAL c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.74 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.13 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 15.60 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.24 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и IGF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и IGF
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IGF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.92% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и IGF
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -58.33% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.87% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.44% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -11.95% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и IGF
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.92% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 7.35% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.74% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 13.89% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 16.80% | -4.16% |