Сравнение TVAL с GEND
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.66% vs 24.89% for GEND. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for GEND.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и GEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у GEND с доходностью 16.07%.
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEND
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и GEND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 15.70% |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 16.07% | 16.84% |
Correlation
The correlation between TVAL and GEND is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between TVAL and GEND has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. GEND — Ранг доходности на риск
TVAL
GEND
Сравнение TVAL c GEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Genter Capital Dividend Income ETF (GEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | GEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.91 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 13.99 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и GEND
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки GEND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и GEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | GEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -13.31% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.40% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.79% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.78% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и GEND
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | GEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.29% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.08% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.77% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.91% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.91% | -1.39% |
Сравнение комиссий TVAL и GEND
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GEND в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и GEND
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GEND в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.67% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and GEND have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEND has higher volatility (3.29%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs GEND's -13.31%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.66% vs 24.89% for GEND. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.66% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.
GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.96% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Genter Capital. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.38% for GEND.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и GEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор