PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 18.97% for FUNL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FUNL

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%10.10%

Correlation

The correlation between TVAL and FUNL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between TVAL and FUNL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и FUNL

Секторы
TVAL
FUNL

Финансовые услуги

18.9%
19.3%

Технологии

16.7%
14.6%

Промышленность

12.2%
11.5%

Здравоохранение

11.4%
15.3%

Энергетика

8.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Недвижимость

3.0%
4.5%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
FUNL
19.3%

Технологии

TVAL
16.7%
FUNL
14.6%

Промышленность

TVAL
12.2%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
FUNL
15.3%

Энергетика

TVAL
8.5%
FUNL
7.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
FUNL
5.8%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
FUNL
6.5%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
FUNL
7.0%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
FUNL
5.0%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
FUNL
2.2%

Недвижимость

TVAL
3.0%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

TVAL vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.19

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.26

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.01

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

23.31

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.95

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FUNL

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.35%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.83%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.12%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.54%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.82%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FUNL

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.00%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

5.24%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

8.82%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

15.16%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.29%

-2.70%

Сравнение комиссий TVAL и FUNL

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FUNL

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and FUNL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 18.97% for FUNL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and CornerCap. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.50% for FUNL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор