PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

TVAL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%-0.24%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий TVAL и FEGE

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.38

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.51

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

9.75

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.88

-0.67

Корреляция

Корреляция между TVAL и FEGE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FEGE

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FEGE

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-11.13%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.96%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.08%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.37%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FEGE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.59%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.89%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.66%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.87%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.87%

-2.23%