Сравнение TVAL с FDVV
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. TVAL is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 19.90%/yr for FDVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.
TVAL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 17.15% | 15.59% | 14.54% | 8.45% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 21.81% | 9.90% |
Correlation
The correlation between TVAL and FDVV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between TVAL and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TVAL и FDVV
Секторы
TVAL
FDVV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Технологии
TVAL
FDVV
Финансовые услуги
TVAL
FDVV
Промышленность
TVAL
FDVV
Здравоохранение
TVAL
FDVV
Коммуникационные услуги
TVAL
FDVV
Энергетика
TVAL
FDVV
-
Потребительский циклический сектор
TVAL
FDVV
Потребительский защитный сектор
TVAL
FDVV
Коммунальные услуги
TVAL
FDVV
Сырьевые материалы
TVAL
FDVV
-
Недвижимость
TVAL
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. FDVV — Ранг доходности на риск
TVAL
FDVV
Сравнение TVAL c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.39 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 9.89 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и FDVV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -40.25% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.30% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -15.90% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.31% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.79% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.24% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и FDVV
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.09% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.26% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.15% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.73% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.97% | -4.36% |
Сравнение комиссий TVAL и FDVV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и FDVV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDVV в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.86% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.98% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and FDVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVAL has higher volatility (3.62%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FDVV's -40.25%.
On 3-year performance, FDVV leads with 19.90% vs 19.63% for TVAL. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.90% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.
FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.98% for TVAL.
TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.29% for FDVV.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор