PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

TVAL и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и FDVV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий TVAL и FDVV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

TVAL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.74

+0.47

Корреляция

Корреляция между TVAL и FDVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FDVV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FDVV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-40.25%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.34%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.78%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.85%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FDVV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.33% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.68%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.32%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.74%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.08%

-4.44%