PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. TVAL is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FDVV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%8.72%

Correlation

The correlation between TVAL and FDVV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between TVAL and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и FDVV

Секторы
TVAL
FDVV

Финансовые услуги

18.9%
17.0%

Технологии

16.7%
29.1%

Промышленность

12.2%
3.4%

Здравоохранение

11.4%
3.1%

Энергетика

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.0%

Коммунальные услуги

4.8%
8.7%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.0%
10.1%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
FDVV
17.0%

Технологии

TVAL
16.7%
FDVV
29.1%

Промышленность

TVAL
12.2%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
FDVV
3.1%

Энергетика

TVAL
8.5%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
FDVV

-

Недвижимость

TVAL
3.0%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

TVAL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.28

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.53

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

10.54

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.79

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FDVV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-40.25%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.30%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.12%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.81%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.23%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FDVV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.18% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.14%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.99%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.06%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.75%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

17.00%

-4.41%

Сравнение комиссий TVAL и FDVV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FDVV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 23.45% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.00% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.29% for FDVV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор