PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAFX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		2.92%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TVAFX показывает доходность 2.92%, а DFIEX немного ниже – 2.80%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.64% соответственно.

TVAFX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.70%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.19%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с FUNDTVAFX с THIMXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSIIXTVAFX с TIBIXTVAFX с THOIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий TVAFX и DFIEX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

TVAFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.95

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.57

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

10.07

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.95

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между TVAFX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и DFIEX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и DFIEX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVAFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-62.22%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.01%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-28.66%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-41.04%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-7.75%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-12.26%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.81%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и DFIEX

Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 6.72%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVAFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.09%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.45%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

15.90%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

15.65%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

16.35%

+8.28%