Сравнение TVAFX с FUND
TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.73%/yr vs 13.04%/yr for FUND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TVAFX и FUND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAFX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.04% соответственно.
TVAFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.73%
FUND
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам TVAFX и FUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 10.62% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 18.68% | 27.57% | -1.08% | 6.94% | -1.16% | 36.20% | 2.44% | 36.27% | -19.56% | 22.23% |
Correlation
The correlation between TVAFX and FUND is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.54 |
The correlation between TVAFX and FUND shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAFX vs. FUND — Ранг доходности на риск
TVAFX
FUND
Сравнение TVAFX c FUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAFX | FUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.71 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 21.99 | -16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.19 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TVAFX и FUND
Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и FUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -65.37% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.32% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.38% | -18.25% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.67% | -21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -43.32% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -2.35% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.34% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.21% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAFX и FUND
Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 2.13%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.35% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.04% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 15.30% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 18.69% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.71% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAFX и FUND
TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 5.71% | 6.65% | 8.27% | 6.22% | 6.72% | 8.79% | 7.93% | 6.30% | 11.92% | 6.59% | 5.76% | 7.59% |
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVAFX and FUND have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUND has higher volatility (5.35%) compared to TVAFX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs FUND's -65.37%.
FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAFX и FUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор