PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с FUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с FUND

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.99%/yr vs 12.40%/yr for FUND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.40% соответственно.

TVAFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
12.79%
3 года*
13.21%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.99%

FUND

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.58%
С начала года
13.13%
6 месяцев
12.62%
1 год
37.72%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.51%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		13.13%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Correlation

The correlation between TVAFX and FUND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1995 г.

0.54

The correlation between TVAFX and FUND shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с LTMFXTVAFX с TIBIXTVAFX с TSIIXTVAFX с FSKAX
Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV

Доходность на риск

TVAFX vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVAFXFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.35

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.02

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.67

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

15.88

-11.41

TVAFX vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FUND равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и FUND

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и FUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-65.37%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.32%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-18.25%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-24.67%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-43.32%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-7.45%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-12.33%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.38%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и FUND

Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 3.65%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.47%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.91%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.13%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

18.77%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

19.76%

+4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и FUND

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.22%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and FUND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (6.47%) compared to TVAFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs FUND's -65.37%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и FUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор