- ISIN
- US8852157317
- CUSIP
- 885215731
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 2 окт. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции TVAFX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TVAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,263.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) показал доход в 15.66% с начала года и 16.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVAFX составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.84%
- Всё время*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TVAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TVAFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 4.66% | -5.50% | 5.75% | 1.29% | -0.13% | 3.05% | 1.93% | 15.66% | ||||
| 2025 | 1.92% | -6.05% | -7.54% | -0.54% | 6.93% | 3.82% | 2.17% | 0.75% | -0.51% | -1.81% | 0.75% | 0.03% | -0.93% |
| 2024 | -1.52% | 6.46% | 5.24% | -5.52% | 4.03% | -1.49% | 5.00% | 1.71% | 1.46% | -0.44% | 10.95% | -6.61% | 19.41% |
| 2023 | 7.86% | -3.57% | -3.44% | -0.15% | -3.96% | 9.03% | 2.78% | -0.98% | -3.61% | -5.31% | 7.76% | 7.64% | 13.14% |
| 2022 | -7.32% | 2.56% | 1.46% | -8.32% | 0.20% | -9.15% | 7.82% | -4.01% | -9.31% | 7.86% | 4.97% | -5.96% | -19.55% |
| 2021 | -1.98% | 7.74% | 0.85% | 5.31% | -1.52% | 0.65% | 0.18% | 2.57% | -2.02% | 3.75% | -6.50% | 4.49% | 13.45% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.94, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 1995.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 101.18%
- Участие в снижении
- 100.52%
Комиссия
Комиссия TVAFX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TVAFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 10.58 | -5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Small/Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $26.66 | $0.00 | $0.27 | $0.29 | $0.36 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $26.35 | $0.30 | $26.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 59.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Small/Mid Cap Core Fund составляет 10.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 11moокт. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.05%сент. 2022 г. | 10mo 11d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-44.08%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 3y 1mo | 5y 4moиюль 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 4d | 9mo 6dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.76%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 29d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| TVAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -56.78% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.38% | -18.90% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -25.43% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -33.92% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -0.17% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.69% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TVAFX
Добавьте Thornburg Small/Mid Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TVAFX