PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с THIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с THIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) are both mutual funds - TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while THIMX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.67%/yr vs 2.00%/yr for THIMX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TVAFX charges 1.31%/yr vs 0.77%/yr for THIMX.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и THIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у THIMX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции TVAFX превзошли акции THIMX по среднегодовой доходности: 8.67% против 2.00% соответственно.

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%

THIMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и THIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.68%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%

Correlation

The correlation between TVAFX and THIMX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

-0.08

The correlation between TVAFX and THIMX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIXTVAFX с FSKAX
Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TIBIXTHIMX с TSIIX

Доходность на риск

TVAFX vs. THIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c THIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXTHIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.95

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.97

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.74

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.81

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. THIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа THIMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и THIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXTHIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.95

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.40

-0.99

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и THIMX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки THIMX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и THIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXTHIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-10.22%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.39%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-4.32%

-24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-10.22%

-35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-10.22%

-35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.21%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-1.33%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.66%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и THIMX

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXTHIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.79%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

1.66%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

2.22%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

3.25%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

3.28%

+21.36%

Сравнение комиссий TVAFX и THIMX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии THIMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и THIMX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.67%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and THIMX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAFX has higher volatility (2.22%) compared to THIMX (0.79%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs THIMX's -10.22%.

THIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и THIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор